El curso es de naturaleza teórica con naturaleza práctica que busca trabajar el Análisis Univariado No Estacionario. Tests de Raíces Unitarias. Distribuciones. Outliers Aditivos. Análisis Multivariado y Cointegración. Vectores Autoregresivos, VAR estructural. Tests de Cointegración Univariados y Multivariados. Volatilidad. Modelos ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, FIGARCH. Modelos No-Lineales. Modelos Markov Switching, Modelos autorregresivos. Transición. Con el propósito de trabajar un análisis completo con el estudiante sobre las series de tiempo.
Miguel Ataurima Arellano
Magíster en Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú
Fernando Pérez Forero
Ph.D. en Economía, Universitat Pompeu Fabra
Carlos Abanto Valle
Ph.D. in Statistics Federal University of Rio de Janeiro
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Pre-requisito: Econometría 2 (ECO330)
Requisitos
- El alumno deberá estar cursando su pregrado en la PUCP, con un mínimo de 140 créditos acumulados, de los cuales sólo 75, como máximo, serán considerados de los Estudios Generales.
- Estar ubicado en el medio superior.
- El Coordinador de su especialidad o Director de estudios deberá autorizar la inscripción en cursos de la Escuela de Posgrado.
- El Director de la maestría deberá aprobar la inclusión del alumno en el curso del posgrado.
- El alumno solo podrá acceder a los cursos que se ofrecen en ciclos regulares.
- Las vacantes en un curso de posgrado son limitadas.
Matrícula
- El alumno deberá registrar una solicitud de matrícula en otra unidad que se encontrará en el portal de matrícula del Campus Virtual.
- Una vez que elija los cursos de su interés, podrá seleccionarlos y continuar con su proceso de inscripción de manera normal.
- Luego, deberá esperar la aprobación de su especialidad y de la maestría para concretar su matrícula.
Correo electrónico: posgrado-informes@pucp.edu.pe
Teléfonos: (511) 6262530 / 6262531
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