El curso es de naturaleza teórica y se busca trabajar la gestión de riesgo de balance: riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez, modelos ALM , análisis GAP, etc. Gestión de riesgo de crédito: sistema de calificación crediticia, modelos de credit-scoring, modelos de pérdida de crédito, metodología IRB (internal rating based), Credit Default Swap (CDS), Total Return Swap (TRS), Credit Linked Notes (CLN) y validación de modelos. Los riesgos de mercado: simulación histórica, VaR normal (condicional e incondicional), matriz de correlaciones, aplicaciones del VaR en títulos individuales, capital económico, capital regulatorio, test de la frecuencia de excesos, test de igualdad de varianzas, valores extremos en los mercados financieros, modelos de riesgo, modelos de stress testing y simulación de Monte Carlo. Gestión de riesgo operativo: método del indicador Básico, método estándar y método medición avanzada (AMA), entre otros. Tiene como propósito que el estudiante pueda gestionar riesgos financieros adecuadamente.
Marco Sal y Rosas Muñoz
Máster en Finanzas por la Universidad ESAN.
David Trillo del Pozo
Doctor en Economía por la Universidad de Berkeley, Estados Unidos.
Paul Collazos
Master of Science, University of London, The London School of Economics and Political Science.
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Pre-requisito: Análisis Financiero (ECO318)
Requisitos
- El alumno deberá estar cursando su pregrado en la PUCP, con un mínimo de 140 créditos acumulados, de los cuales sólo 75, como máximo, serán considerados de los Estudios Generales.
- Estar ubicado en el medio superior.
- El Coordinador de su especialidad o Director de estudios deberá autorizar la inscripción en cursos de la Escuela de Posgrado.
- El Director de la maestría deberá aprobar la inclusión del alumno en el curso del posgrado.
- El alumno solo podrá acceder a los cursos que se ofrecen en ciclos regulares.
- Las vacantes en un curso de posgrado son limitadas.
Matrícula
- El alumno deberá registrar una solicitud de matrícula en otra unidad que se encontrará en el portal de matrícula del Campus Virtual.
- Una vez que elija los cursos de su interés, podrá seleccionarlos y continuar con su proceso de inscripción de manera normal.
- Luego, deberá esperar la aprobación de su especialidad y de la maestría para concretar su matrícula.
Correo electrónico: posgrado-informes@pucp.edu.pe
Teléfonos: (511) 6262530 / 6262531
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