Control Óptimo Estocástico

El alumno será capaz de enunciar los principios del control óptimo estocástico y distinguir sus diferentes aproximaciones. También será capaz de encontrar tanto las soluciones clásicas (a través de la programación dinámica y resolución de la correspondiente ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman) así como utilizar el marco de la teoría de soluciones de viscosidad para resolver problemas básicos del control óptimo estocástico. Los temas se centran en: parada optimal. Tiempo homogéneo. Tiempo no homogéneo. Desigualdades variacionales para parada optimal. Difusión de Ito y parada optimal. Enfoque clásico de control óptimo estocástico. Ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman. Aplicaciones de control óptimo estocástico a finanzas matemáticas. Completitud. Valuación de opciones. Modelo de Black-Sholes generalizado. Enfoque soluciones de viscosidad. Aproximación martingala. Formulación del problema. Portafolio numerario. Portafolio optimal. Fondos mutuos. Aproximaciones numéricas. Aproximaciones diferencias finitas a ecuaciones HJB.

Horarios

Lunes: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes: 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

Docente(s)

Jonathan Farfan

Doctor en Ciencias (2008). Grado obtenido luego de realizar el programa de "Doctorado en Matemáticas" en la Associacao Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

‍

Inversión económica

Escala:

Costo del curso:

S/

El alumno deberá pagar S/ 168.20 por derecho de matrícula, independientemente de la cantidad de cursos en los que se matricule.
Para más información ingrese aquí

Observaciones

Requisitos

El alumno deberá estar cursando su pregrado en la PUCP, con un mínimo de 140 créditos acumulados, de los cuales sólo 75, como máximo, serán considerados de los Estudios Generales.
Estar ubicado en el medio superior.
El Coordinador de su especialidad o Director de estudios deberá autorizar la inscripción en cursos de la Escuela de Posgrado.
El Director de la maestría deberá aprobar la inclusión del alumno en el curso del posgrado.
El alumno solo podrá acceder a los cursos que se ofrecen en ciclos regulares.
Las vacantes en un curso de posgrado son limitadas.

Matrícula

El alumno deberá registrar una solicitud de matrícula en otra unidad que se encontrará en el portal de matrícula del Campus Virtual.
Una vez que elija los cursos de su interés, podrá seleccionarlos y continuar con su proceso de inscripción de manera normal.
Luego, deberá esperar la aprobación de su especialidad y de la maestría para concretar su matrícula.